虽然日元央行行长黑田东彦表示,无论当前发生什么都不同于雷曼危机时,但企业可能会因需求、产出下降而面临资金紧张,但也有国家官方表示,当前的形势或要比雷曼危机时更糟糕。对于常常自信满满的华尔街理财者和外汇交易者而言,这种无助可谓全新的体验。在短短三周多的时间里,标普500指数暴跌了近30%。上一次在一个日历年度出现如此惨烈的跌幅还要追溯到2008年。
评级机构标普在报告中表示其经济学家预测今年将出现衰退,风险仍偏向下行,预计2021年全球GDP增长1%-1.5%。
“桥水基金爆仓、赎回”成热搜
突然袭来的“黑天鹅”本就让外汇行情惶恐不安,而据第一财经,3月18日A股下午开盘后,一则关于“桥水基金爆仓、赎回”的消息在朋友圈传开截至发稿,尽管爆仓、遭遇赎回等信息当前尚未确认,但记者获悉,桥水旗下的全天候策略基金(All Weather)和纯阿尔法策略基金(Pure Alpha)3月以来跌幅超近10%-20%。(注:桥水基金算是全球最大的对冲基金)
这则传闻打着“在桥水工作的朋友讲道”的名号,声表示桥水旗下的”风险平价”(risk parity)产品“爆仓”,遭遇沙特主权基金等理财者的巨额赎回,加剧了上周金融外汇行情的动荡。
截至上周,今年以来桥水旗舰Pure Alpha对冲基金大跌20%,由桥水捧红风险平价策略(risk parity)基金3月以来也大幅下挫。2021年是该策略自2008年以来最惨烈的一年,标普500风险平价指数在上周的5个交易日重挫10%。据第一财经报道,基金桥水已建立140亿美元空头头寸,押注欧洲公司股票因疫情而持续暴跌。但上述押注不够多,旗舰基金今年巨亏约20%,知情人士表示亏损主要是股市多头仓位和国债空头仓位所致。
据媒体消息表示,达里奥一开始就直接抛出了旗下基金今年的净表现,反驳关于该基金遭遇生存危机的猜测。「美元兑中国人民币中间价」All Weather (10%波动率)下跌约12%。All Weather (12%波动率)下降了约14%。「老庙黄金」All Weather China RMB已经下跌了约9%。Pure Alpha (12%的波动率)下跌了约14%。Pure Alpha (18%波动率)下跌了约21%。Pure Alpha Major Markets (14%的波动率)下跌了约7%。Pure Alpha Major Markets (21%的波动率)下跌了约11%。Optimal portfolio (10%的波动性)下跌了约18%。他表示,虽然这样的表现“不是我想要的,但这与我在当前情况下的预期是一致的”。