有什么选择?
期权合约是指将来以约定的白银价买卖基础资产的股权的投资者(买方)。
在期权合同的到期日,买方可以使用合同的权利和利益,也可以选择不具有权利。
期权是黄金个金融衍生产品。 在理想的生活中,最低维护食品购买价格是农民的有偿选择权。
大量固定的黄金黄金,其看涨期权具有相似的优势。
股票配资期权
要求期权合约。 同意在将来,买方将以将来商定的白银价购买标的股票的股权。
看跌期权。
在剩余的日子里,可以交易期权。
欧洲风格的选项。 只要在到期日,就可以行使该权利。
美式期权。 该权利可以在到期日后的任何一天行使。
例如,50ETF在11月购买了3400。
股票配资期权的特征
高杠杆投资。
危险的反击。
投资与利润之间的重大差异。 具有正预期回报值的解决方案是一项投资。 结果只是观察和出现。 p 例如,汇率 1的70%变为2,汇率 1的30%变为0,这是一项投资。 (0.72 + 0.30)-1 = 0.4> 0。
2020年10月12日,证券配资 50ETF指数上涨+ 3.15%开盘3.442元。 之前,剩余3天(3400)的购买量暴跌+ 72.60%; 而3300的销量则增长了-39.36%。
一份股票配资期权合约为10,000,每个看涨期权的白银价格从0.0759元跌至0.1310元。 基础股票从3.337元跌至3.442元。
期权白银价格的时间损失
期权市场白银价格金钱=内涵成本+时间成本。
平价期权,实值期权和价外期权。
看涨期权的内在成本=未来股票行情-行使白银价格。
在以下情况下,实值看涨期权的白银价格0.1310 =(3.442-3.400)+0.0890
有价期权的内在成本 超值选项为0。
期权的时间成本将减慢并衰减,无论是认购还是看跌期权。 例如,从剩余的9天到剩余的4天,只有5天; 如果标的股票没有涨跌,期权白银价格也将降至(4/9)^ 0.5 = 2/3。
股票配资期权定价公式
2020年9月18日,50ETF的开盘价为3.406元。 3400市场白银的平均买入价为0.1002元,尚需剩余39天。
定价有价期权x = 0.5A的复杂公式。
假设每月波动汇率为A = 6%,则实际估计白银价格= 3.40.50.06 = 0.102元。
BSM期权定价公式,诺贝尔经济学奖。
C = SN(d1)-KN(d2),简化的相似版本。
股票配资期权交易
股票配资期权是巨大的黄金金融衍生产品,需要得到业余投资者的认可。