量化基黄金金风险的常用指标包括回报的标准偏差，β因子，最大盘大盘指数回撤率，夏普比率和跟踪误差。基黄金金投资者必须对这些指标进行综合分析。
2.收益的标准差是多少？
标准收益率偏差是衡量基黄金金收益率波动程度的大盘指数，并且基黄金金收益率的平均偏差越大盘大盘指数，风险越大盘大盘指数。如下图所示，基黄金金a和基黄金金b的净资产在一段时间内增长了30％，基黄金金a稳步增长，标准差为12％，基黄金金b上升和下降了a标准偏差为23％。两者的净资产相同，但b的波动风险大盘大盘指数于a。
3.什么是贝塔系数（β）？
通常，基黄金金的收益率可分为两部分，简单来说，基黄金金的利润=市场的涨跌α+β*。总收益中的一部分与阿尔法因子（α）有关，阿尔法因子代表基黄金金的超额收益，它衡量基黄金金经理在不考虑市场波动的情况下管理投资的能力。总回报的另一部分与贝塔系数（β）有关，贝塔系数衡量整个市场上基黄金金白银价格波动的方向和广度。
如果β<0，则基黄金金和市场表现将大盘大盘指数致相反，而少数基黄金金的β值将为负。
当0 <β<1时，基黄金金和市场表现在几乎相同的方向上波动，小于市场波动。
如果β= 1，则表示基黄金金的业绩与市场走势几乎一致。
当β> 1时，基黄金金的走势与市场表现大盘大盘指数致相「中国投资资讯网邮币一尘」同，并且波动幅度大盘大盘指数于市场表现。
4，最大盘大盘指数退缩是多少？
最大盘大盘指数收益「恒瑞医药股票」是以特定方式计算的，并衡量投资者在特定时间段内可能面临的最大盘大盘指数损失：在选定周｛股市行情查询,就上股票配资排行榜｝期的任何过去时间点产品的净值；在最小时减少最大盘大盘指数收益。如下图所示，基黄金金a和基黄金金b的净资产在一段时间内增长了20％，基黄金金a稳定地增长了0％，基黄金金b的净资产为（1.5-1.2）/ 1.5 =。波动在20％。尽管两个基黄金金的净资产增幅相同，但b基黄金金比a基黄金金有更大盘大盘指数的潜在最大盘大盘指数损失风险。
5，什么是夏普比率？
夏普比率是一个大盘指数，该大盘指数显示每次基黄金金收到总风险时与无风险利率相比产生了多少超额收益。因此，夏普比率越高，该基黄金金的回报风险表现越好。夏普比率=（年度基黄金金无风险收益率）/基黄金金的年度波动率。例如，如果基黄金金a的夏普比率为0.5，而同一类型基黄金金的平均夏普比率为0.2，则基黄金金a的风险和收益要优于同类基黄金金的平均值。
