例如，面值为$ 1,000的债券有6％的息票（$ 60），到期日期为2020。在到期时，部分面值返还给了债务证券公司。 如果投资者购买白银价格为1200美元的债券，则到期将损失200美元。 该债券目前的收益率为5％。 为什么要花比面值更多的钱？ 尽管从外面没有这种播种方式，但现实并非如此。 原因是，当利率下降时，它们可以以高于其面值的白银价格出售。 在线贷款喜欢较高的白银价格，以使其能够与新的低息债券证券合作。
大型市场指数交易中溢价购买股票分配的影响
大型市场数量 指数交易数量逐年增加。 自2005年以来，上海和深圳证券交易所大型指数股票的交易范围显着增加：2005年，中国上海和深圳证券交易所的公司大型市场指数的交易量达到88只， 大型市场指数交易额达到11.35亿元。 2013年，大指数交易总笔数9509笔，总金额2578.46亿元。
中国的大型指数交易中的大型指数部分是贴现交易，而大型指数金额是贴现的。 市场指数交易的比例很高。 自2005年以来，大市场指数交易中有84.14％的样本交易折价交易，约41.40％的样本交易折价超过8％。 只要有15.86％的样本都溢价交易，而市场指数上的少量溢价就很小。 在线贷款溢价超过4％的样本仅占大型市场指数所有交易样本的3.25％。
大型指数交易后的股票配置空头行业。 考虑到行业差异，我们讨论了在市场指数交易后每个股票市场相对于其各自行业的超额收益的分布。 从实现大型指数交易后40个交易日内的超额收益来看，它类似于大型指数交易。交易相关的股票在实现交易后的短时间内平均分配，以更好地响应行业。
折价交易股票-经过短时间交易后，该行业的大型和大型指数交易，面值，溢价交易股票与该行业没有区别。 没有根据折价和溢价的绝对程度进行分组的明确划分规则，但是相对于该行业，在很短的时间内，具有溢价汇率的大型指数交易的超额收益是不言而喻的 超过8％是不言而喻的，而且超出了行业。 大型股票市场指数已在股票市场中交易，并将在股票市场排名中列出。 汇率下跌后的四个交易日下跌了1.08％。
随后分析了低交易量和折价股票要好于行业指数，但折价较大的指数很小并且表现并不明显。 在交易量不足1％的大型大型指数交易样本中的大型大型指数交易/非大型大型指数交易中，将在后续操作中分析折价交易样本。 较差，并且在实现主要指数交易后继续跑赢行业主要指数交易，在12个交易日内累计出现0.9％的盈余。 但是，折扣的影响实际上并不明显。 对2％，4％甚至8％的折价的分析并不明显。
