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一般而言，指数期货的市场行情报价走势和现货指数市场行情报价走势保持着高度的同步性，指数期货价格和现货指数价格之间的相关性比较高。然而当指数期货的市场行情报价与其合理价格之间产生较大的偏差时，就会使得这两个市场之间会产生一些价格偏差，这为在两个市场之间进行套利交易提供了基础。
在利用股指期货进行套利时，需要观察指数期货的变化。一般来讲，股票配资排行榜门户网,股指期货,小麦财经股票行情行情网指数期货的变化应该在一定的范围内，一旦指数期货的变化超出该范围，那么便存在着套利机会。当指数期货的市场行情报价大于所给出的上限时，便进「炒股软件哪个最好」行正向套利，也就是买入现货指数，卖出指数期货;当指数期货的市场行情报价小于所给出的下限时，便进行反向套利，也就是卖出现货指数，买入指数期货。
由于ETF没有印花税而只需要仔细考虑ETF买卖的佣金，省去很多成本，同时ETF的流动行比较好，而且不像股票行情行情可能因为某种原因停牌，新手炒股入门所以在这里我们利用ETF作为指数期货的现货来分析套利的上下限，并且得出结论：当指数期货的市场行情报价在上限和下限之间波动时，我们大家都认为指数期货价格比较合理，此时不存在套利空间。而当指数期货的价格超出上下限的范围时，就可以立即进入套利空间，获取低风险的套利收益。
ETF(Exchange Traded Fund)全称为交易型开放式指数基金。它综合了封闭式基金和开放式基金的优点，投资者既可以在二级市场像买卖股票行情行情一样买卖ETF份额，股票配资排行榜门户网,股指期货,小麦财经股票行情行情网又能够最终靠指定的ETF交易商向基金管理公司申购或赎回ETF份额，不过其申购和赎回必须以一篮子股票行情行情换取ETF份额或以ETF份额换回一篮子股票行情行情。
如果是进行正向套利操作的话，当指指数期货合约的实际价格高于现货ETF的价格，此时操作策略是买入ETF「如何买卖外汇」，卖出指数期货合约，我们的套利空间是指数期货和现货ETF之间的差价，在建仓时我们就已经锁定二者之间的差额，待到到期日时指数期货的价格收敛到现货的价格，进行平仓操作，从而获得无风险套利空间。
